Это старая версия документа!
В Зоннон это возможно. Согласно документации, при вызове компилятора достаточно не указывать точку входа, и это прямо укажет компилятору, что требуется не исполняемый файл, а динамическая библиотека. Пример:
zc /out:MyDLL Main.znn